聖杯
    可以實現一切願望的願望機，由傳說的英靈可暫時在現世復活即可證明其威力。可以碰觸到聖杯的只有英靈，其他的英靈則是進入聖杯成為發動願望的力量來源，所以能獲得聖杯的只有一組。在第三次聖杯戰爭後聖杯被污染，於是產生了反英雄的存在（Caster、assassin之類）。
聖杯戰爭
    為了獲得聖杯所開打的戰爭，這次是第五次聖杯戰爭。七個Master召喚出七個Servant，彼此互相殘殺，留下的最後一個將可以獲得聖杯實現願望。現在的聖杯戰爭已經和當初不同，彼此暗鬥廝殺越來越嚴重，不過聖杯第一次以完整面貌出現在人們面前就是這次第五次聖杯戰爭，故事主軸也就是第五次聖杯戰爭的故事。
職階（Class）
    聖杯為讓英靈容易出現於現世而設置。一場聖杯戰爭中一個職階只能有一位英雄。
    這次的聖杯戰爭的七個職階分別是：

        * 劍兵 "セイバー"(Saber)
        * 槍兵 "ランサー"(Lancer)
        * 弓兵 "アーチャー"(Archer)
        * 騎兵 "ライダー"(Rider)
        * 魔術師 "キャスター"(Caster)
        * 暗殺者 "アサシン"(Assassin)
        * 狂戰士 "バーサーカー"(Berserker)

魔術師
    就是一般所指的魔法師。故事中的世界目前只有五個魔法，且都是連通神秘之根源的極大之法，是奇跡的代名詞。而一個魔法只傳承給一個魔法使。其他的就只能稱為魔術。
令咒
    Master所擁有的（聖杯賜予）三個對Servant的「絕對命令權」，以「聖痕」的方式刻印在身體的不同部位上，共有三劃，每劃相當於一個令咒，隨著令咒的使用依次消失。而當令咒使用３次以後，那個魔術師與Servant的契約就失效了，同時也失去了Master資格．令咒的主要作用是用來約束Servant,使Servant以Master的意志為絕對優先。此外還可以用於強化Servant的能力。

魔術協會
    鑽研魔術者所組成的自衛（當然只是名義如此）團體。負責魔術的管理與隱蔽。正是為了這個原因才和教會協調派遣監督者監督聖杯戰爭。成立初期分為三個部門：倫敦的「時鐘塔」、埃及的「巨人之秘窖」（即專攻煉金術的阿特拉斯學院，月姬系列中的格鬥遊戲Melty Blood裡的煉金術師Sion就出於此處）、以及勢力遍佈北歐的複合協會「彷徨海」。後來「時鐘塔」成為了總部，三方亦老死不相往來。因為中東一帶的魔術根基是中國的魔術思想，與魔術協會互不相容，因此雙方都在防范對方入侵。

教會
    奉行主的奇蹟，以主的意志為絕對意志，故事中世界的三大勢力之ㄧ，和魔術協會協調後派遣人員到冬木市充當監督者，主要目的是確認聖杯的真偽。

監督者
    魔術協會和教會共同協定派來的監視者，監督聖杯戰爭的進行，同時也為失去資格的Master提供保護。

管理者
    管理一片土地的魔術師，一般由當地的魔術家族世襲，冬木市的管理者是遠坂家。

工房
    魔術師們用來研究魔法的地方。

英靈
    在還是人類之時做出了豐功偉業，以人類之身達到了精靈之領域的人，（此處的精靈指的不是Elf，而是一種超自然的存在）死後就化為了英靈，成為了脫離時間軸的存在。也有一種英靈，雖然並未實際存在過，但是其傳說極其廣泛，知名度極高，因此成為了「架空英靈」。

寶具
    英靈所擁有的武裝和道具等東西。蘊涵有強大的魔術。寶具以其持有者所念出的「真名」為鑰發動。但是，由於servant都曾經是英雄，其事跡可能廣為人知，當被敵人知道寶具的真名後，有可能連自己是哪個英雄，有何能力，有何弱點都知道得一清二楚。因此，非到必要時刻絕不使用。而為此，知道自己的 servant的真名的Master也絕對不會以真名相稱，而只是以職階名相稱。因此職階名有了雙重含義：既是代表其職階，同時也是Servant於現世的「假名」。寶具一般分為以下類型：

* 對人寶具─對人專用寶具，例如風王結界、刺穿死棘之槍等等。
* 對軍寶具─有對付一個軍隊實力的寶具，例如騎英之疆繩、突穿死翔之槍等等。
* 對城寶具─可以攻下一個城堡的寶具，例如Excalibur。
* 對界寶具─擁有切開空間的能力，目前只有英雄王的開天闢地創世之星有這種威力。

固有結界
    如果達到根源是魔術師的最大目標，那固有結界就是魔術師的另一個頂點。以自己的心象風景侵蝕現實，創造出屬於自己的異界，極度接近魔法等級的魔術，即使是頂尖的魔術師也不見得能達到的領域，成功者絕對會變成魔術協會的標本(封印指定)，目前能夠使用固有結界的目前只有魔術師和使徒。發動固有結界因為歪曲了現實形成異界，所以會被世界修正，維持需耗費大量的魔力，魔術師一般只能撐個幾分鐘，使徒則是看範圍而定。

補魔力
    在本遊戲的原始設定中，衛宮士郎可以透過與Saber等女性角色的性行為來補充魔力，稱為「補魔力」。